Часть 1. Как я пришел к статистическому арбитражу и что это за зверь такой: Погружение в мир высокотехнологичной торговли
Когда я только начал свой путь в трейдинге, одна мысль не покидала меня: как автоматизировать свои стратегии и избавиться от эмоциональных решений?
Мечта об идеальной системе, где за меня работают алгоритмы, а я лишь наблюдаю за их эффективностью, преследовала меня постоянно. Я не хотел тратить бесконечные часы за графиками. Вместо этого я видел себя создателем новых стратегий, передавая рутину автоматизированным системам.
Прошло два года с тех пор, как я всерьёз погрузился в тему статистического арбитража, и сегодня я готов поделиться тем, что удалось изучить и протестировать. Это не просто алгоритмы — это настоящее путешествие в мир высоких технологий и математических закономерностей.
Как я открыл для себя статистический арбитраж
Все началось с того, что я начал углубляться в тему ETF и исследовать, что делают такие финансовые гиганты, как BlackRock. Тогда я впервые столкнулся с понятием высокочастотной торговли (HFT) — удивительной стратегии, в которой маркетмейкеры совершают сотни сделок за доли секунды, извлекая выгоду из малейших колебаний цен.
Поворотным моментом для меня стала книга Скота Паттерсона «Кванты», где я понял, что такие крупные игроки активно используют статистический арбитраж для своих целей. Это натолкнуло меня на идею более глубокого изучения темы.
Что такое статистический арбитраж?
Статистический арбитраж — это целый набор стратегий, основанных на корреляции между активами. Не пугайтесь сложных терминов вроде вероятности, математического ожидания и стандартного отклонения. Для успешного старта вам достаточно базовых знаний.
Например, известное правило трех сигм поможет в принятии решений.
Теперь перейдем к конкретной стратегии.
Стратегия №1: Игра на отрицательной корреляции
Для этой стратегии нам нужны два актива, которые движутся в противоположных направлениях. Идеальная корреляция редка, но этого и не требуется. Пример — акции Coca-Cola (KO) и PepsiCo (PEP). Часто, когда одна компания сообщает о росте продаж, другая сталкивается с трудностями, и их цены движутся в разные стороны.
Я использую индикатор корреляции на TradingView и отслеживаю моменты, когда корреляция между этими акциями близка к -0,7. В такие моменты я открываю длинную позицию на одной акции и короткую — на другой. Результаты бывают разными:
- Если угадали направление — обе сделки закрываются в плюс.
- Если не угадали — одна сделка в плюсе, другая в минусе, что сводит к нулю итоговый результат.
- Редко обе позиции могут закрыться в минусе.
Результаты тестирования
В 2023 году я провел бэктест стратегии на примере акций Coca-Cola и PepsiCo. Результат — впечатляющие +70% за год без использования плечей. Стратегия показала отличные результаты на дневных таймфреймах.
Примеры других активов
В 2024 году я добавил другие активы в эту стратегию:
- NVIDIA (NVDA) и AMD (AMD): иногда одна из компаний анонсирует новые разработки, и это приводит к снижению акций конкурента.
- Золото (XAU/USD) и акции Barrick Gold (GOLD): иногда они движутся в разных направлениях, что создает возможности для арбитража.
- Технологические ETF (QQQ) и акции Apple (AAPL): корреляция между ними часто нарушается, особенно во время отчётов.
Минусы стратегии
Стоит отметить, что некоторые брокеры могут ограничивать доступ к определённым акциям или ETF, что может стать проблемой.
Альтернативы: Криптовалюты
Эта стратегия также применима к криптовалютам. Например, Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC) часто движутся в противоположных направлениях, что позволяет использовать арбитражные возможности. Тесты показали +35% прибыли за год, без использования плеч.
Что дальше?
В следующей части я расскажу о стратегии для активов с положительной корреляцией, которые также заслуживают внимания. Не пропустите!
А еще я написал очень интересную серию статей, где рассказал свою историю и поделился некоторыми секретами своей торговли с применением теханализа → Читать в статье все про Технический Анализ
А еще я написал очень интересную серию статей, где рассказал свою историю и поделился некоторыми секретами своей торговли с применением теханализа → Читать в статье все про Технический Анализ
