Сегодня мы разберем парные стратегии в трейдинге и объясним, как они могут принести прибыль. Эти стратегии основываются на корреляции активов — их движении в одном или противоположных направлениях.
Существует два основных подхода: стратегии на обратной корреляции (отрицательная корреляция) и стратегии на положительной корреляции. Давайте детально рассмотрим, как они работают и как применить их на практике.
Существует два основных подхода: стратегии на обратной корреляции (отрицательная корреляция) и стратегии на положительной корреляции. Давайте детально рассмотрим, как они работают и как применить их на практике.
Стратегия на обратной корреляции (отрицательная корреляция)
Эта стратегия предполагает использование двух активов, которые имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях. Например, если один актив растет, другой обычно падает. Это создает отличные возможности для арбитража: трейдер одновременно открывает короткую позицию (шорт) на растущем активе и длинную позицию (лонг) на падающем активе.
Пример: Выбираем активы с сильной отрицательной корреляцией, такие как золото (GOLD) и индекс S&P 500. Когда S&P 500 растет, золото, как правило, падает. В момент, когда оба актива начинают отклоняться от своей корреляции, это сигнал для открытия сделки. Вы открываете шорт по S&P 500 и лонг по золоту. Как только активы возвращаются к своей привычной динамике, позиции закрываются с прибылью.
Преимущества:
- Хеджирование рисков: такие позиции защищают от резких рыночных колебаний.
- Независимость от общего направления рынка: заработок идет на расхождении активов, а не на движении рынка.
Риски:
- Активы могут временно перестать двигаться в противоположных направлениях, что может привести к убыткам по обеим позициям.
Стратегия на положительной корреляции (прямая корреляция)
В этой стратегии используются активы, которые обычно двигаются в одном направлении. Например, акции компаний одного сектора или валютные пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, часто демонстрируют схожие движения. Когда корреляция временно нарушается, это можно использовать для открытия сделок.
Пример: EUR/USD и GBP/USD имеют положительную корреляцию. Если одна пара растет, другая часто движется в том же направлении. Если временно наблюдается отклонение, например, EUR/USD растет, а GBP/USD падает, вы можете открыть лонг по GBP/USD и шорт по EUR/USD. Как только активы вернутся к синхронным движениям, позиции можно закрывать с прибылью.
Преимущества:
- Предсказуемость: положительная корреляция между активами часто сохраняется длительное время, что делает стратегию более стабильной.
- Применимость: особенно эффективно в рамках одного сектора или рынка.
Риски:
- Если корреляция резко изменится, активы могут начать двигаться в противоположных направлениях, что увеличивает риски.
Основные отличия стратегий:
- Направление движения активов: В стратегии на обратной корреляции активы движутся противоположно, а в стратегии на положительной корреляции — вместе.
- Риски и доходность: В обратной корреляции прибыль ниже, но риски минимальны, в то время как положительная корреляция обещает большую прибыль, но с повышенными рисками.
Парные стратегии — это эффективный способ заработка для трейдеров, стремящихся к снижению рисков и стабильной прибыли. Выбор стратегии зависит от текущего состояния рынка и активов. Если хотите глубже погрузиться в тему, подписывайтесь на наш канал в телеграм VKFINANCE и читайте больше в блоге о финансах, инвестициях и трейдинге на https://vkfinance.online/blog. Там я более детально разбираю каждую из этих стратегий в двух статьях.
Ну а если хотите узнать как заработать на техническом анализе? Читайте секрет, который я расскрыл в этих статьях → Секрет теханализа
