Арбитраж между спотовым и фьючерсным рынком — это простая и эффективная стратегия, о которой многие трейдеры не знают. Начнем с понятия ставки финансирования, которая играет ключевую роль в этой стратегии.
Что такое ставка финансирования?
Ставка финансирования в криптовалюте — это периодические выплаты трейдерам, у которых открыты позиции в бессрочных фьючерсах. Эта ставка пересчитывается биржами несколько раз в день и помогает предотвратить значительное отклонение фьючерсной цены от цены базового актива.
Положительная и отрицательная ставки
Ставка финансирования может быть положительной или отрицательной:
- Положительная ставка: Если цена фьючерсного контракта выше спотовой, держатели длинных позиций (лонги) платят держателям коротких позиций (шорты). Это стимулирует трейдеров удерживать короткие позиции, что помогает сближать фьючерсную и спотовую цены.
- Отрицательная ставка: Когда фьючерсный контракт торгуется ниже спотовой цены, шорты платят лонгам, побуждая трейдеров открывать длинные позиции.
Ставки финансирования могут варьироваться на разных торговых платформах и зависят от рыночного спроса, ликвидности и общего настроения трейдеров.
Стратегия арбитража ставки финансирования
Как выглядит моя стратегия арбитража?
- Нахожу монету с высокой ставкой финансирования.
- Покупаю эту монету на спотовом рынке.
- Одновременно открываю шорт-позицию на бессрочных фьючерсах.
- Жду получения прибыли и закрываю позиции.
В чем суть стратегии и как зарабатывать?
За открытие шортовой позиции мне выплачивают комиссию — процент по ставке финансирования. Теперь подробнее объясню логику стратегии.
Ставки финансирования начисляются и снимаются три раза в день: в 03:00, 11:00 и 19:00 по московскому времени (UTC +3). Удобный инструмент для отслеживания ставок можно найти на сайте Coinglass. На нём я могу указать свой депозит, выбрать фильтры по типу позиции и биржам, чтобы увидеть, какую монету нужно сейчас купить и продать, а также текущую ставку финансирования.
Пример реализации стратегии
Допустим, сейчас время 18:30. Через 30 минут произойдет начисление по ставке финансирования:
- Переходим на сайт и находим монету.
- Покупаем её на споте и одновременно продаем на фьючерсах одинаковое количество монет.
- Ждем начисления комиссии (до 19:00).
- Получаем прибыль по ставке финансирования за шорт-позицию на фьючерсах.
- Продаем монету на споте и закрываем шорт-позицию на фьючерсах.
Как заработать больше с небольшим депозитом?
Предположим, у меня есть 1000$. Если ставка финансирования составляет 0,5%, я купил монету на споте на 500$ и продал на фьючерсах на оставшиеся 500$. В итоге я получу +2,5$ или 0,25% от своего депозита.
Чтобы заработать больше, я могу использовать кредитное плечо. Например, купив на споте монету на 900$ и продав на фьючерсах на ту же сумму с использованием кредитного плеча (в данном случае x9), я получу прибыль в +4,5$ или 0,45% от депозита.
Иногда удается получить ставки финансирования 1-2%. Повторив это несколько раз в день, можно получить хороший процент прибыли при минимальных рисках. Мы хэджируем позиции, открывая две разнонаправленные позиции на одной монете, что сводит риски к минимуму.
Риски и меры предосторожности
Да, риски все же существуют. Важно учитывать:
- Ликвидацию: При использовании кредитного плеча необходимо заранее рассчитать уровень ликвидации. Если он слишком близок, при движении цены против вашей позиции она будет принудительно закрыта. Поэтому нужно сразу закрыть противоположную позицию, чтобы зафиксировать нулевую разницу между прибылью и убытком.
- Комиссии: Учитывайте комиссии за открытие и закрытие сделок. Эти расходы должны перекрываться прибылью, поэтому не открывайте позиции, если ставка финансирования слишком низкая.
Итог
Стратегия может показаться сложной, но это лишь на первый взгляд. Рекомендуем разобраться со ставкой финансирования, понять, как она работает, и потом вернуться к этой статье. Всегда считайте всё перед тем, как открывать позиции, перепроверяйте данные.
Начинайте с небольших сумм, так как данная стратегия может быть вам незнакома. 30 минут для подготовки может не хватить, поэтому первые сделки открывайте немного раньше. Практикуйтесь, анализируйте, тестируйте и зарабатывайте!
Помните, что торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками. Перед принятием торговых решений обязательно проводите тщательное исследование.
Данная статья написана в ознакомительных целях и не является рекомендацией или призывом к действию!
Хотите узнать, как зарабатывать с помощью технического анализа? Читайте мою статью «Технический анализ для новичков»
